วิธีคำนวณความแปรปรวนร่วมกำลังสอง?

2024 ผู้เขียน: Fiona Howard | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2024-01-10 06:43

เยน [X, Y]=([X+Y]−[X−Y])/4

การเปลี่ยนแปลงกำลังสองของการเคลื่อนที่แบบบราวเนียนคืออะไร

Theorem 1 ความแปรผันกำลังสองของการเคลื่อนที่แบบบราวเนียนเท่ากับ T โดยมีความน่าจะเป็น 1 |Xtk − Xtk−1 | หากตอนนี้เราปล่อยให้ n → ∞ ใน (2) แล้ว ความต่อเนื่องของ Xt บ่งบอกถึงความเป็นไปไม่ได้ของกระบวนการที่มีการแปรผันรวมที่จำกัดและการแปรผันกำลังสองที่ไม่เป็นศูนย์

ความแปรปรวนกำลังสองคือความแปรปรวนหรือไม่

ความแปรปรวนกำลังสองและความแปรปรวนเป็นสอง แนวคิดที่แตกต่างกัน ให้ X เป็นกระบวนการ Ito และ t≥0 ความแปรปรวนของ Xt คือปริมาณที่กำหนดขึ้นเองโดยที่ความแปรผันกำลังสอง ณ เวลา t ที่คุณแทนด้วย [X, X]t เป็นตัวแปรสุ่ม

กระบวนการเปลี่ยนแปลงแบบจำกัดคืออะไร

กระบวนการแปรผันแบบจำกัด

กระบวนการ X ถูกกล่าวว่ามีการแปรผันที่จำกัด หากมีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตในทุกช่วงเวลาที่จำกัด (ด้วยความน่าจะเป็น 1) กระบวนการดังกล่าวเป็นเรื่องธรรมดามาก รวมถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฟังก์ชันดิฟเฟอเรนซ์อย่างต่อเนื่องทั้งหมด

บราวเนียนเคลื่อนไหวมีการเปลี่ยนแปลงที่แน่นอนหรือไม่

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มันแสดงให้เห็นว่าการเคลื่อนที่แบบบราวเนียนมีอยู่จริง การเคลื่อนที่แบบบราวเนียนนั้นไม่มีความแตกต่างกัน และการเคลื่อนที่แบบบราวเนียนนั้นมี รูปแบบกำลังสองจำกัด.