อัตราส่วนความคมชัดแบบไหนดี?

2024 ผู้เขียน: Fiona Howard | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2024-01-10 06:43

โดยปกติอัตราส่วน Sharpe ใดๆ มากกว่า 1.0 ถือว่านักลงทุนยอมรับได้ อัตราส่วนที่สูงกว่า 2.0 ถือว่าดีมาก อัตราส่วน 3.0 ขึ้นไปถือว่าดีเยี่ยม อัตราส่วนที่ต่ำกว่า 1.0 ถือว่าต่ำกว่าเกณฑ์

อัตราส่วน Sharpe 0.5 หมายถึงอะไร

ตามกฎทั่วไป อัตราส่วนของ Sharpe ที่สูงกว่า 0.5 คือ ประสิทธิภาพการตีตลาดหากทำได้ในระยะยาว อัตราส่วน 1 นั้นยอดเยี่ยมและยากที่จะทำได้ในระยะเวลานาน อัตราส่วน 0.2-0.3 สอดคล้องกับตลาดที่กว้างขึ้น

อัตราส่วน Sharpe ดีหรือไม่ดี

อัตราส่วนความคมชัดของ 1.0 ถือว่ายอมรับได้ อัตราส่วน Sharpe 2.0 ถือว่าดีมาก อัตราส่วน Sharpe 3.0 ถือว่าดีเยี่ยม อัตราส่วนความคมชัดที่น้อยกว่า 1.0 ถือว่าแย่

ตัวอย่างอัตราส่วน Sharpe ที่ดีคืออะไร

อัตราส่วนที่คมชัด สูงกว่า 1.00 โดยทั่วไปถือว่า "ดี" เนื่องจากสิ่งนี้จะแนะนำว่าพอร์ตโฟลิโอให้ผลตอบแทนส่วนเกินเมื่อเทียบกับความผันผวน ที่กล่าวว่า นักลงทุนมักจะเปรียบเทียบ Sharpe Ratio ของพอร์ตเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

อัตราส่วนความคมชัดต่ำหมายความว่าอย่างไร

คำจำกัดความ: Sharpe Ratio คือการวัดผลตอบแทนที่ปรับความเสี่ยงของพอร์ตทางการเงิน พอร์ตโฟลิโอที่มีอัตราส่วน Sharpe สูงกว่านั้นถือว่าเหนือกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง หากกองทุนสองกองทุนให้ผลตอบแทนเท่ากัน กองทุนที่มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงกว่าจะ จะมีอัตราส่วนชาร์ปที่ต่ำกว่า …