ในรูปแบบการถดถอยอัตโนมัติ?

2024 ผู้เขียน: Fiona Howard | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2024-01-10 06:43

ในรูปแบบการถดถอยอัตโนมัติ เรา พยากรณ์ตัวแปรที่น่าสนใจโดยใช้การรวมเชิงเส้นของค่าในอดีตของตัวแปร คำว่า autoregression ระบุว่าเป็นการถดถอยของตัวแปรเทียบกับตัวมันเอง. … นี่เหมือนกับการถดถอยพหุคูณ แต่มีค่า yt ที่ล่าช้าเป็นตัวทำนาย

คุณอธิบายแบบจำลองการถดถอยอัตโนมัติอย่างไร

Autoregressive Model คืออะไร? โมเดลการถดถอยอัตโนมัติ (AR) ทำนายพฤติกรรมในอนาคตโดยพิจารณาจากพฤติกรรมในอดีต ใช้สำหรับการคาดการณ์เมื่อมีความสัมพันธ์บางอย่างระหว่างค่าในอนุกรมเวลากับค่าที่อยู่ข้างหน้าและทำสำเร็จ

สื่อแบบถดถอยอัตโนมัติคืออะไร

ปาทริเซีย คาสตาโญ. โมเดลการถดถอยอัตโนมัติหรือโมเดล AR คือ a การแสดงประเภทของกระบวนการสุ่มโมเดลนี้มีประโยชน์ในการทำนายอนาคตโดยพิจารณาจากพฤติกรรมในอดีต ตัวอย่างเช่น โมเดลนี้สามารถใช้เพื่ออธิบายกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาบางอย่างในลักษณะ เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ

ใครเป็นผู้คิดค้นแบบจำลองการถดถอยอัตโนมัติ

โมเดลเหล่านี้เกิดขึ้นในปี 1920 ในงานของ Udny Yule, Eugen Slutsky และอื่นๆ การถดถอยอัตโนมัติที่รู้จักครั้งแรกคือ Yule ในการวิเคราะห์เวลาในปี 1927 -พฤติกรรมอนุกรมของจุดบอดบนดวงอาทิตย์ (Klein 1997, p. 261) การถดถอยอัตโนมัติจำลองค่าเฉลี่ยตามเงื่อนไขของกระบวนการอย่างชัดเจน

ซีรีย์เวลา AR คืออะไร

AR ( ถอยหลังอัตโนมัติ ) รุ่นราคาหุ้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง X อาจขึ้นอยู่กับราคาหุ้นก่อนหน้าทั้งหมดในอนุกรมเวลา ตัวแบบประเภทนี้จะคำนวณการถดถอยของอนุกรมเวลาในอดีต และคำนวณค่าปัจจุบันหรืออนาคตในชุดข้อมูลที่รู้ว่าเป็นแบบจำลองการถดถอยอัตโนมัติ (AR)