เบต้ามีความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบหรือไม่?

2024 ผู้เขียน: Fiona Howard | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2024-01-10 06:43

เบต้ามูลค่าเท่ากับ 1.0 หุ้นที่มีเบต้า 1.0 มีความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ อย่างไรก็ตาม การคำนวณเบต้าไม่พบความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบใดๆ.

เบต้าเป็นระบบหรือไม่เป็นระบบหรือไม่

เบต้าคือ มาตรการ CAPM มาตรฐานของความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ มันวัดแนวโน้มของการกลับมาของหลักทรัพย์ที่จะเคลื่อนไหวควบคู่ไปกับการกลับมาของตลาดหุ้นโดยรวม วิธีหนึ่งในการคิดถึงเบต้าคือการวัดความผันผวนของหลักทรัพย์เทียบกับความผันผวนของตลาด

เบต้าบอกความเสี่ยงประเภทใดได้บ้าง

เบต้าและความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ

เบต้าคือ วัดความผันผวนของหุ้นที่สัมพันธ์กับตลาด โดยพื้นฐานแล้วจะวัดความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการถือครองหุ้นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับตลาด

ความเสี่ยง β แสดงถึงอะไร

เบต้าคือ วัดความผันผวนของหุ้นที่สัมพันธ์กับตลาดโดยรวม … หากหุ้นเคลื่อนไหวน้อยกว่าตลาด เบต้าของหุ้นจะน้อยกว่า 1.0 หุ้นที่มีเบต้าสูงน่าจะมีความเสี่ยงมากกว่าแต่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า หุ้นเบต้าต่ำมีความเสี่ยงน้อยกว่าแต่ให้ผลตอบแทนต่ำด้วย

เบต้าวัดความเสี่ยงทุกประเภทหรือไม่

โดยทั่วไปจะใช้เป็น ทั้งการวัดความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและการวัดผลการปฏิบัติงาน ตลาดได้รับการอธิบายว่ามีเบต้า 1 เบต้าสำหรับหุ้นจะอธิบายว่าหุ้นมีจำนวนเท่าใด ราคาเคลื่อนไหวเมื่อเทียบกับตลาด หากหุ้นมีเบต้าสูงกว่า 1 แสดงว่ามีความผันผวนมากกว่าตลาดโดยรวม